日债熔断、暴跌背后,华尔街对日本央行发起“索罗斯式”攻击

以知名对冲基金BlueBay为首的日债空头,在与日本央行首回合的交锋中大获全胜。这一次,“寡妇交易”恶名会被赢家改写吗?

在过去的二十多年中,做空日本国债以期望收益率飙升因其交易风险极大而被交易员冠上“寡妇交易”的恶名。不过,就今天日本国债期货的惨淡表现看,如索罗斯般狙击英镑般与日本央行交锋的日债空头们,无疑在首回合中“大获全胜”!

6月15日,日本10年期国债期货盘中暴跌2.01日元,创2013年来最大单日跌幅,并两度触发大阪交易所熔断机制。

三菱日联-摩根士丹利证券驻东京的策略师表示,国际投资者是造成日本10年期国债期货大跌的原因。若真如所言,那么知名对冲基金BlueBay无疑是今日的“大赢家”。

作为欧洲最大的固定收益信贷和另类投资策略管理公司之一,BlueBay管理的资金规模高达1270美元。周二,BlueBay驻伦敦首席投资官Mark Dowding强调,日本央行所谓的收益率曲线控制(YCC)目标“站不住脚”

因此,BlueBay在数周前日元汇率跌至接近130日元水准时,便已开始建立日债空头仓位。Dowding进一步透露称,如今该基金持有大量日债空头头寸。

华尔街见闻提及,6月13日德意志银行分析师George Saravelos警告称,日本央行为实现收益率曲线控制(YCC)目标而采取的购债政策,可能造成金融市场“戏剧性、不可预测的非线性”的波动,并令日元彻底失去基本面的估值锚点,令日本金融市场濒临系统性崩溃。

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