Alpha Indicators

“Alpha指标”是由全球领先的金融信息公司之一——汤森路透社开发的一种强大的量化工具。五个Alpha指标使用(1)收益、(2)基本面、(3)相对估值、(4)风险和(5)价格势头作为投资决策工具。这五个Alpha指标反映了专业投资经理普遍采用的投资方法。

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为了便于使用,这五个Alpha指标以热图的形式显示出来,以1-10为尺度,按质量对上市公司进行排名。一家公司的Alpha指标得分越高,它在这一标准下的表现就越好。这与它的配色方案相吻合:

  1. 正评分(10-8)以橙色表示,
  2. 中性评分(7-4)以黄色表示,
  3. 负评分(3-1)以深灰色表示,
  4. 无评分以浅灰色表示。

您可以根据各种标准缩小和排序显示在Alpha指标热图中的公司。页面顶部的过滤器允许你根据公司是否在主板或创业板市场上列出来排序,或者根据特定行业来搜索公司。你也可以过滤查看符合回教教义的股票。这可以让你锁定你感兴趣的公司,然后看看他们是如何通过不同的Alpha指标进行排名的。

让我们更详细地看看这五个Alpha指标。

1. 收益:研究表明,当一家公司报告的季度或年度利润高于或低于分析师的预期时,这种趋势通常会一直保持下去。通过显示分析师和投行对未来业绩的预测修正,投资者可以从不同公司的当前业绩和预期业绩的组合中获利。

2. 基本评级:基本评级是基于4个基本组成因素的组合:盈利能力,债务,盈利质量和股息。根据这些财务比率客观地比较股票,投资者就会对其股票的表现有一个清晰的概观。例如,对某只股票的负面展望可能是由于基本面疲弱,比如利润率低、债务水平高或股息下降。

3.相对估值:这涉及到一种商业估值方法,将一家公司的价值与其竞争对手进行比较,以确定该公司的财务价值。这个指标可以帮助投资者判断一家公司的股票是否值得购买。这些因素是根据整体市场、指数和公司自身的5年历史平均水平来评估的。

4. 风险:投资不可避免地会带来某种形式的风险,对投资者来说,在评估某只股票时了解这一点尤其有用。股票表现是由长期和短期内的波动性、回报幅度、贝塔系数和相关性等因素来衡量的。

5. 价格势头:一个可靠的方法,评级涨跌的股票价格是通过跟踪它的势头。这个指标是基于公司在一段时间内的相对实力,以及季节性,或每个日历年发生的定期和可预测的变化。投资者可以利用这一点来赚取利润或警惕任何即将到来的风险。

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