Stochastic Oscillator

什么是Stochastic Oscillator? Stochastic Oscillator指标是一种动量指标，用来比较某一种证券的特定收盘价与某一段时间内该证券的一系列价格。通过调整时间周期或对结果取移动平均值，可以降低振荡器对市场波动的敏感性。它被用来产生超买和超卖的交易信号，利用0-100的有界值范围。 Stochastic Oscillator告诉你什么? Stochastic Oscillator是区间限制的，这意味着它总是在0到100之间。这使得它成为超买和超卖的有用指标。传统上，超过80的读数被认为是超买区间，低于20的读数被认为是超卖。然而，这些并不总是预示着即将发生逆转；非常强劲的趋势可以在很长一段时间内维持超买或超卖的状况。相反，交易员应该关注随机指标的变化，以寻找有关未来趋势变化的线索。 Stochastic Oscillator图一般由两条线组成：一条反映振子每一时段的实际价值，另一条反映其3天简单移动平均线。因为价格被认为是跟随动量的，这两条线的交点被认为是反转可能发生的信号，因为它表明动量每天都有很大的变化。 Stochastic Oscillator与趋势价格走势之间的背离也被视为一个重要的反转信号。例如，当一个熊市趋势达到一个新的低点，但震荡器印出一个更高的低点，这可能是一个指标，看空者正在耗尽他们的势头，牛市逆转正在酝酿。 Stochastic Oscillator是在20世纪50年代末由George Lane发明的。根据Lane的设计，Stochastic Oscillator是指在一段时间内，股票的收盘价相对于股票价格的高低区间的位置，通常是14天。Lane在多次采访中表示，Stochastic Oscillator不遵循价格、交易量或任何类似的东西。他指出，该Oscillator跟随价格的速度或动量。Lane还在采访中揭示，股票价格的动量或速度通常在价格本身发生变化之前就已经发生了变化。这样，当指标显示看涨或看跌的背离时，Stochastic Oscillator可以用来预测反转。这是第一个，也可以说是最重要的交易信号通道。 如何使用Stochastic Oscillator的例子 Stochastic Oscillator包含在大多数图表工具中，在实践中很容易使用。使用的标准时间周期是14天，但是可以根据具体的分析需求进行调整。Stochastic Oscillator的计算方法是：用当期收盘价减去当期低点，除以当期总波动幅度，再乘以100。作为一个假设的例子，如果14天高点是15.00令吉，低点是12.50 令吉 ，当前收盘价是14.50 令吉 ，那么当前的读数应该是：(14.50-12.50)/(15.00-12.50)*100，或者80。 通过比较当前价格与一段时间内的波动区间，Stochastic Oscillator反映了价格在近期高点或低点附近收盘的一致性。如果该指数为80，则表明该资产处于超买的边缘。 RSI与Stochastic Oscillator的差异 RSI和Stochastic Oscillator都是技术分析中广泛使用的价格动量Oscillator。虽然它们经常同时使用，但它们都有不同的基本理论和方法。Stochastic Oscillator是建立在如下假设上的：收盘价应与当前趋势的收盘价方向一致。同时，RSI通过测量价格运动的速度来跟踪超买和超卖的水平。换句话说，RSI是用来衡量价格变动速度的，而Stochastic Oscillator在平稳的交易区间内效果最好。 一般来说，RSI在趋势市场中更有用，在横盘或震荡市场中更有用。 Stochastic Oscillator的局限性 Stochastic Oscillator的主要局限性是已知它会产生假信号。这是一个交易信号产生的指标，但价格实际上并没有通过，这可能会以一个失败的交易结束。在动荡的市场环境中，这种情况经常发生。解决这个问题的方法之一是将价格趋势作为一个过滤器，只有当信号与趋势方向相同时才会接收到信号。